Система оптимизировалась по показателю общей прибыли (это единственный показатель, который TradeStation может оптимизировать без дополнительных модулей). Ниже приведен код для торговой системы на двух скользящих средних:
{ Система пересечения двух скользящих средних в Easy Language }
Inputs: LenA(4), LenB(l0);
If (Average(Close, LenA) > Average(Close, LenB)) And
(Average(Close, LenA)[1] <= Average(Close, LenB)[1] ) Then
Buy ("A") 1 Contract at Market;
If (Average(Close, LenA) <= Average (Close, LenB)) And
(Average(Close, LenA)[1] > Average (Close, LenB)[1]) Then
Sell ("B") 1 Contract at Market;
Система была оптимизирована изменением периода первой скользящей средней (LenA) от 2 до 10 с шагом в 2. Период второй скользящей средней (LenB) оптимизировался от 2 до 50 с тем же шагом. Шаг был принят более 1, чтобы испытывалось менее 200 сочетаний параметров (TradeStation может хранить данные не более чем о 200 оптимизационных тестах). Поскольку были исследованы не все возможные сочетания параметров, оптимизация не была проведена идеально; лучшее значение могло оказаться пропущенным при поиске. Таким образом, оптимизация проходила в 125 тестов, что заняло 3 мин. 24 с времени для обработки данных за 5 лет исторических данных на конец дня на компьютере с процессором Intel 486 частотой 66 МГц. Полученные результаты были загружены в таблицу Excel и сортировались по общей прибыли. В табл. 3- 1 приведены различные показатели эффективности для 25 лучших вариантов.
В таблице: LENA означает период короткой скользящей средней, LENB — период длинной скользящей средней, ЧИСТ. — чистую прибыль, Д.ПРИБ, — чистую прибыль для длинных позиций, К.ПРИБ. — чистую прибыль для коротких позиций, Ф.ПРИБ. — фактор прибыли, ДОХ — общую (не годовую) доходность счета, МаксПК — максимальное падение капитала, СДЕЛ — общее количество совершенных сделок, ПРИБ % — процент прибыльных сделок.
Поскольку оптимизация — проблема поиска и нахождения решений, то порой найденные решения оказываются неожиданными, как случилось и в данном примере. Привычная трейдерская мудрость гласит:
Тренд— твой друг. При этом если вторая скользящая средняя имеет период меньше первого, то наиболее выгодные сделки в табл. 1- 3 совершены против тренда.
