Результаты торговли портфелем с нейронным выходом


Глава 1 Глава 2 Глава 3

Табл. 15- 2 представляет собой стандартную таблицу результатов оптимизации. В ней приведены результаты торговли портфелем финансовых инструментов для всех значений порога, а также результаты решения, которое было оптимальным в пределах выборки, полученные на данных вне выборки.

В пределах выборки было получено улучшение общих результатов за счет применения дополнительного нейронного выхода. Средняя прибыль в сделке достаточно медленно изменялась при изменениях значения порога. Наилучшее значение порога составило 54, средняя сделка при этом приносила убыток в $832. Процент прибыльных сделок составил 41%, годовое соотношение риска/прибыли —0,87. Таким образом, внедрение нейронного выхода значительно повысило эффективность торговли по сравнению с результатами, приведенными в табл. 15- 1. Вне пределов выборки, впрочем, улучшения не наблюдалось: эффективность не особо отличалась от работы базовой МССВ. Когда исследовалась работа нейронных сетей для генерации входов, эффективность при переходе на данные вне пределов выборки падала весьма резко — видимо, нечто подобное произошло и в этом тесте, где в качестве элемента стратегии выходов использовалась та же нейронная сеть.

Содержание раздела